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Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações indexadas ao intervalo. A realização de um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de trocas é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas negociações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados negligenciáveis ​​pelos comerciantes quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo total é calculado durante todo o período de teste. Estes custos incluem comissões, spreads e deslizamentos, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez das estratégias. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo. Sistemas de Forex Executados de Forex Os sistemas que os superam são geralmente sistemas que você não vai ouvir nem serão 100 compartilhados publicamente Devido à quantidade de trabalho colocado em seu desenvolvimento. Os que você vê, bem, infelizmente, muitos não funcionarão e isso é porque aqueles que compartilham sistemas (nem todos) não os avaliam completamente. O que você vê aqui no FF e em qualquer outro fórum é MOSTAMENTE pedaços dos sistemas chamados. Mas muitos não estão completos. Obrigado pelas respostas eu sei que esta pergunta pode soar imaturo, mas acho surpreendente que, de todos os diferentes indicadores e besteiras que existem no mundo comercial, não há apenas pelo menos um sistema que mostra lucros lentos e consistentes ao longo de muitos anos. Nem mesmo um sistema de MA. Apenas vou mostrar. Quando eu pesquiso no google para as palavras quotbacktested forex systemsquot, não obtenho nenhum resultado que me aponte para um sistema que realmente me mostra um sistema forex forex backtestado com resultados que produzem lucros. Eu sei isso. Talvez haja, talvez não haja. Com toda a honestidade, a única maneira que você realmente descobrirá se é uma abordagem consistente e consistente é testá-lo completamente. Ninguém aqui tem tanto interesse em você, como você faz. É uma questão de: Devo acreditar cegamente em opiniões de alguém, ou devo confiar em minha própria pesquisa estatística e, em seguida, concluir o que é verdade e o que você não quer dizer que não existe apenas um sistema que vazou dos mestres secretos que os desenvolvem? Nas ruas da fábrica de forex que é rentável. Nem mesmo um sistema que produz ganhos leves por ano, eu sei que os grandes garotos da Wall Street têm um sistema secreto. É chamado de insider trading. Eu consideraria que um desenvolvimento secreto não seria anunciado no FF, mas para ganhar um ano de 10 simples, espero ser um conhecimento comum entre essa multidão no FF. Eu entendo sua resposta, e é a resposta exata que eu escuto uma e outra vez. Sem ofensa, por favor. Faça seu próprio teste, compre esse software de teste, inscreva-se neste feed de dados. e assim por diante. Não há um corpo que tenha passado por todo este processo antes de mim e possa colocar a mão em seus ouvidos e dizer. Eu testei um sistema exponencial de média móvel de 200 dias em todos os pares para as direções de compra e venda e posso informar-lhe que não é rentável, não se preocupe em testar esse parceiro. Eu poderia imaginar que existem milhares de pessoas antes que eu Tentou isso. Eu sei que posso parecer que sou um freeloader que não quer colocar nos andares difíceis, mas é incrível que todos precisem começar do zero e não há nenhum recurso disponível que possa tirar o bem do ruim. Se você souber o que quero dizer. Pipalicious, eu concordo com o que você diz, como é assim que a maioria das descobertas foram feitas através da história, Eienstein, Galileio, Darwin. Todos foram sobre descobrir e observar os resultados. Teste e razão. Registrado em setembro de 2009 Status: Membro 847 Posts Não é sobre freeloading em alguém trabalhar. Como eu mencionei antes, não é simplesmente sobre quotgo testar você mesmo. É sobre se a pessoa que você está tomando conselhos tem seu melhor interesse em ajudar o ltltltYOUgtgtgt. Se eu dissesse a você, hey, não se preocupe em tentar misturar cereais com leite porque não funciona e é uma porcaria. Você acreditaria em mim, exemplo de Corny, sim, mas o ponto aqui é mais uma vez, você está disposto a continuar a seguir os conselhos de alguém porque eles dizem que não funcionam, eu entendo sua resposta, e é a resposta exata que eu ouço uma e outra vez. Sem ofensa, por favor. Faça seu próprio teste, compre esse software de teste, inscreva-se neste feed de dados. e assim por diante. Não há um corpo que tenha passado por todo este processo antes de mim e possa colocar a mão em seus ouvidos e dizer. Eu testei um sistema de média móvel exponencial de 200 dias em todos os pares para as direções de compra e venda e posso informar que não é rentável, não se preocupe em testar esse parceiro. Considerando que o teste foi há muito tempo, Existe uma lista de sistemas de Forex testados de forma consistente e rentável em qualquer lugar. Os resultados que mostram a rentabilidade em relação aos últimos 10 anos ou mais. Eu estou exatamente em sua posição de volta em alguns anos e sempre à procura de um sistema comprovado forex testado, que poderia dar um lucro consistente ao longo de pelo menos passar 10 anos. Também procura um sistema que seja mecânico (não precisa pensar e analisar) e exigir menos tempo de negociação. FINALMENTE encontrei. Chamado quotSimplePips Systemquot. Mas, infelizmente, é um sistema pago. Não está disponível gratuitamente. Eu decidi tentar, pois este é exatamente o sistema que eu tenho procurado por muitos anos. Eu comprei e testei o sistema manualmente por mim por algumas semanas, e é verdade que meus resultados anteriores são os mesmos com os resultados publicados. Bow esteve ao vivo no mercado por quase um ano e até agora estou feliz com os resultados. A melhor parte é que eu apenas gasto um minuto por dia para monitorar através do aplicativo Ipad MT4. A parte não tão boa é um pouco chata quanto mais tempo livre para mim agora. Espero que seja o que você procura. Eu acho que todo o setor de backtesting só quer Você compre seu software, fontes de dados e gaste enormes quantidades de tempo descobrindo o descoberto. Muito cínico, mas deixa um momento aceitar que sua visão está correta - que a melhor maneira de ganhar dinheiro é fazer com que as pessoas passem no software backtesting. Se isso for correto, você melhorará o desenvolvimento de algum software para atender a esse mercado. É o caminho para a riqueza. No entanto, se algumas das pessoas que usam esse software de backtesting criam sistemas que funcionam muito bem para eles o que eles prefeririam fazer - continuar fazendo o que funciona ou entrar na criação de software de backtesting Você está falando dois grupos diferentes com uma interseção muito pequena. Os criadores bem-sucedidos do software backtesting são bons na criação de software backtesting. Os comerciantes bem-sucedidos são bons na negociação. Decida em qual grupo você deseja estar. Se for o último, você não chegar lá através de uma lista de estratégias que os outros têm testado. Isso é particularmente verdadeiro se você estiver procurando por sistemas mecânicos que não envolvam o uso de vieses e interpretações dos comerciantes.